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Ecole Mohammadia d’Ingénieurs (2013)

Gestion du risque climatique par l’utilisation des produits dérivés d’assurance

Mraoua, Mohammed

Titre : Gestion du risque climatique par l’utilisation des produits dérivés d’assurance

Weather risk management using insurance derivatives

Auteur : Mraoua, Mohammed

Université de soutenance : Institut national des sciences appliquées (Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime)) co tutelle Ecole Mohammadia d’Ingénieurs

Grade : Doctorat : Mathématiques appliquées : Ecole Mohammadia d’Ingénieurs : 2013

Résumé
Cette thèse s’intéresse à la gestion du risque climatique par l’utilisation des produits dérivés climatiques. Les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse sont une contribution aux aspects statistiques, économétriques et financiers de la modélisation et de l’évaluation des produits dérivés climatiques. Un intérêt particulier a été accordé au contexte marocain aussi bien au niveau du volet qualitatif que quantitatif. En plus des développements théoriques que nous avons apportés (tests statistiques pour vérifier l’impact du climat sur l’économie, amélioration d’un modèle de prévision de la température moyenne quotidienne, confirmation du choix de la température moyenne, au lieu des températures extrêmes, comme sous-jacent pour les contrats basés sur la température, etc.), nous avons proposé des cas de gestion entre opérateurs économiques marocains exerçant des activités sensibles à l’aléa climatique avec des profils de risque différents en leur apportant des solutions de couverture basées sur l’utilisation de produits dérivés climatiques.

Mots Clés : Risques climatiques — Assurances — Maroc — Modèles mathématiques — Climat — Changements — Aspect économique — Dérivé climatique — Swap – Température — Processus stochastique — Simulations Monte Carlo — Analyse de données – Assurance — Gestion de risque — Marché climatique

Présentation (SUDOC)

Version intégrale

Page publiée le 6 janvier 2014, mise à jour le 11 janvier 2018